东方朔搬出了平阳公主府的马厩，但他悄悄告诉平阳公主，“一旦有要事交通，我们可借助藏春楼，在罗绮姑娘处相会。”
东方朔避过窦王孙暗探的昼夜监视，化妆进入藏春楼罗绮房间，与同时乔妆而来的平阳公主相会，将写满治国方略的丝巾交给平阳公主。武帝读罢丝巾上的策论，大加赞叹，立时就要照着上面的建议派张骞为使深入西域，联络西域诸小国联合消灭匈奴。武帝以为这些计谋的出处都是平阳公主，他叫道：东方朔你这个自傲的狂生，既然投到了太皇太后那一方，不为朕所用，就必为朕所杀！
然而张骞却未能顺利出关，任何进入西域的官方人员，其所持路引上都必须加盖太皇太后的玉玺。东方朔施展各种计谋，撺掇太医们一起向太皇太后作证，只有张骞到西域的天山上采回雪山雪莲，才能治好太皇太后的眼疾。当窦王孙得到关隘秉报赶到太皇太后宫中时，一切都晚了，张骞已经拿着加盖了太皇太后玉玺的路引扬马出关了。
为让卫子夫安全进宫来到武帝身边，东方朔利用给皇后阿娇算命之机，点破阿娇不能生子的困境，阿娇在万般无奈之下，同意武帝让卫子夫入宫。
窦王孙要剪除武帝身边的心腹，通过太皇太后颁布懿旨，将一心要帮助武帝打败匈奴的敢夫撤去武职，改为文官，并把自己的侄子窦威提拔为御林军统领。武帝强烈反对，然而无济于事。武帝在平阳公主的马厩里认识了卫青，看到卫青正在用小棍演习一种神奇“武罡八褂阵”，要在今后以此阵式打败匈奴骄横的马队，武帝与卫青相谈甚欢，但他不知道那武罡八褂阵的真正发明家是东方朔。武帝向太皇太后申请，要封卫青为裨将，却受到窦氏集团在朝堂上的一致刁难。武帝与窦王孙到太皇太后面前申辩，太皇太皇后让收在身边的笑话大王东方朔出主意，东方朔说卫青养马是一把好手，可封一个专门给皇上管理马匹的官员。太皇太后于是开玩笑般封了卫青一个九品的“御马洗”，专为皇帝养马。武帝把东方朔恨了个咬牙切齿。但东方朔给罗绮讲，他是为了求得自己的生存而不得已而为之。